Dunia Blue Exorcist terdiri dari dua dimensi, yang saling melekat sebagai cermin dan pantulannya. Yang pertama adalah dunia material tempat manusia hidup, Assiah (物質界), dan yang lainnya adalah Gehenna (虚無界), dunia setan, yang dikuasai Setan. Awalnya, perjalanan antar dunia, atau bahkan kontak di antara mereka, tidak mungkin. Namun, iblis mana pun dapat melewati dimensi Assiah melalui kepemilikan makhluk hidup di dalamnya. Meski begitu, dalam sejarah ada setan yang berkeliaran di antara manusia dan hanya mereka yang bisa melihat adalah mereka yang telah melakukan kontak langsung dengan iblis dari tingkat apa pun.
Sebaliknya, ada yang disebut Exorcist, orang-orang yang berlatih untuk menghancurkan setan yang bertindak dengan cara yang merusak di Assiah. Dengan keberadaan lebih dari dua ribu tahun, kelompok ini memiliki beberapa cabang di seluruh dunia, yang diam-diam berada di bawah komando Vatikan sendiri dan bertindak secara rahasia kepada masyarakat.